Edifiée entre 1680 et 1687, dans le quartier du "Capitole", sur des terrains situés hors les murs de la cité médiévale, offerts par le Prince Louis1er et la famille de Monléon.
Témoin de l’ouverture de la ville vers l’Ouest, elle est ouverte au culte en 1687, elle est le siège de la Confrérie des Pénitents Blancs.
Classée monument historique en 1947, elle est entièrement rénovée et transformée en 1987.